Obv Handelssystem

On-Balance Volume (OBV) Das On-Balance-Volumen (OBV) Das On-Balance-Volumen (OBV) ist ein Impulsindikator, der den Volumendurchfluss zur Vorhersage von Änderungen des Aktienkurses verwendet. Joseph Granville entwickelte die OBV-Metrik in den 1960er Jahren. Er glaubte, dass, wenn das Volumen steil ansteigt, ohne eine signifikante Veränderung des Aktienkurses, wird der Preis schließlich nach oben springen, und umgekehrt. BREAKING DOWN On-Balance Volume (OBV) Die Theorie hinter OBV basiert auf der Unterscheidung zwischen intelligenten Geldgebern, institutionellen Anlegern und weniger anspruchsvollen Privatanlegern. Als Investmentfonds und Pensionskassen beginnen, in ein Problem kaufen, dass Einzelhandelsanleger verkaufen, kann das Volumen steigen, auch wenn der Preis relativ hoch bleibt. Letztendlich steuert der Datenträger den Preis nach oben. Zu diesem Zeitpunkt beginnen größere Investoren zu verkaufen, und kleinere Investoren beginnen Kauf. Diagramm, das mit TradeStation erstellt wird Das OBV ist eine laufende Gesamtmenge des Volumens (positiv und negativ). Bei der Berechnung des OBV sind drei Regeln implementiert. Sie sind: 1. Ist der heutige Schlusskurs höher als der gestrige Schlusskurs, so gilt: Aktueller OBV Bisheriger OBV aktueller Wert 2. Wenn der heutige Schlusskurs niedriger ist als der gestern Schlusskurs, dann: Aktueller OBV Vorheriger OBV - heutiges Volumen 3. Wenn heute Nachfolgend ist eine Liste von 10 Tagen im Wert eines hypothetischen Aktienkurses geschlossen Preis und Volumen: Tag 1: Schlusskurs ist gleich 10, Volumen entspricht 25.200 Aktien Tag zwei : Schlusskurs ist 10,15, Volumen entspricht 30,000 Aktien Tag drei: Schlusskurs 10,17, Volumen entspricht 25,600 Aktien Tag 4: Schlusskurs 10,13, Volumen 32,000 Aktien Tag 5: Schlusskurs 10,11, Volumen 23.000 Aktien Tag 6: Schlusskurs Preis entspricht 10,15, Volumen entspricht 40,000 Aktien Tag 7: Schlusskurs 10,20, Volumen entspricht 36,000 Aktien Tag 8: Schlusskurs 10,20, Volumen 20,500 Aktien Tag 9: Schlusskurs 10,22, Volumen 23.000 Aktien 10. Tag: Schlusskurs gleich 10.21, Volumen 27.500 Aktien Wie zu sehen ist, sind die Tage zwei, drei, sechs, sieben und neun Tage bis Tage, so dass diese Handelsvolumen der OBV hinzugefügt werden. Tage vier, fünf und zehn Tage sind unten, so dass diese Handelsvolumen von der OBV subtrahiert werden. Am Tag acht werden keine Änderungen an der OBV vorgenommen, da sich der Schlusskurs nicht änderte. die Tage gegeben, ist der OBV für jeden der 10 Tage: Tag zwei OBV 0 30.000 30.000 Tag drei OBV 30.000 25.600 55.600 Tag vier OBV 55.600 - 32.000 23.600 Tag fünf OBV 23.600 - 23.000 600 Tag sechs OBV 600 40.000 46.600 Tag sieben OBV 46600 36.000 76.600 Tag acht OBV 76600 Tag neun OBV 76.600 23.000 99.600 Tag 10 OBV 99.600 - 27.500 72,100Uncover Market Sentiment Mit On-Balance Volume (OBV) (CME, CELG) Volumen zeigt Menge Stimmung als Kursbalken Muster schnitzen, die Hausse oder Baisse vorhersagen Ergebnis. Volumen unterstützende Preisaktion schafft Konvergenz. Zuverlässigkeit auf Richtungssignale, während Gegenwirkung Divergenz erzeugt. Dass die Marktkräfte in Konflikt geraten, mit einer Seite schließlich die Kontrolle übernehmen. Volumen, das durch einen Akkumulationsverteilungsindikator interpretiert wird, verdeutlicht diesen Prozess und gibt zuverlässige Signale, die die Positionsauswahl und die Handelsverwaltung beeinflussen. (Weitere Informationen finden Sie unter: So verwenden Sie Volume, um Ihren Handel zu verbessern). On-Balance Volume (OBV), von Joseph Granville in den 1960er Jahren entwickelt, packt enormen Einsatz in eine einfache Ansammlung-Verteilung-Tool, das nach oben und unten Volumen deckt, das Hinzufügen oder das Ergebnis in einem kontinuierlichen Teilsumme subtrahieren. Die Formel erzeugt eine glatte Indikatorzeile, die Höhen, Tiefen und Trendlinien ähnlich den Preisbalken herausragt. Ein Vergleich der relativen Wirkung zwischen Preisbalken und OBV erzeugt mehr umsetzbare Signale als die grün oder rot Volumen Histogramme häufig am unteren Rand der Preis-Charts gefunden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Was ist der Unterschied zwischen On-Balance Volume (OBV) und Akkumulation Verteilung) OBV-Feedback-System OBV die zuverlässigste Feedback um Tests von großen Höhen und Tiefen gibt, ist es ein perfektes Werkzeug macht das Potenzial für Ausbrüche zu messen Und Pannen. Sein ein einfaches Verfahren, das Vergleich der Indikatoren Fortschritt zu Preis-Aktion und unter Hinweis auf Konvergenz oder Divergenz Beziehungen. Dies gibt viele wichtige Vorhersagen: OBV schlägt neue hoch, während Preis-Tests Widerstand. Bullish Divergenz, voraussagen Preis wird Widerstand brechen und höher steigen, spielen Nachholbedarf. Der Preis schlägt einen neuen Höchststand, während OBV bei oder unter dem letzten Widerstandswert schleift. Bärische Divergenz, die Vorhersage der Rallye wird Stall oder Reverse. OBV schlägt neue niedrige während Preis-Tests unterstützen. Bärische Divergenz, voraussagen Preis wird brechen Unterstützung und stürzen niedriger, spielen aufholen. Der Preis schlägt ein neues Tief, während OBV an oder über dem letzten Unterstützungsniveau schleift. Bullish Divergenz, die Vorhersage der Sell-off wird Stall oder Reverse. OBV führt zu einer Preisaktion, höher oder niedriger. Bullish oder bearish Konvergenz, je nach Richtung. Limit OBV Analyse zu den wichtigsten Testzonen auf dem Tages-Chart. Seine natürliche für widersprüchliche Beziehungen zwischen Preis und Volumen zu entwickeln, während eines seitlichen Marktes. Verringerung der Zuverlässigkeit der Indikatoren zwischen den angefochtenen Ebenen. Es auch nicht gut skalieren, mit intraday und wöchentlich OBV nicht zu produzieren konsequent zuverlässige Signale. Infolgedessen erhöht die Begrenzung der Analysen auf Tests bei Stufen an Ort und Stelle für Monate die Chancen für den größten Nutzen für Ihr Endergebnis. (Für das dazugehörige Lesen siehe: On-Balance Volume: Der Weg zum Smart Money). Schauen wir uns zwei gemeinsame OBV-Szenarien: CME Group (CME) Rallyes auf 80 im Juni (1), Posting ein OBV High Swing. Es zieht zurück und übersteigt, dass hoch im November, aber OBV nicht zu seinem früheren High (2) zu erreichen, signalisiert eine bärische Divergenz. Die Rallye versagt, so dass ein Verkauf, dass ein 11-Monats-Tief im April erreicht. Die Aktie kommt dann in eine Akkumulationsphase, mit OBV und Preis tickte höher im Einklang für 7 Monate. OBV hebt auf ein mehrjähriges Hoch im September (3), während der Preis immer noch unter den Vorjahren hoch, was eine bullishe Divergenz, die den starken Dezember Ausbruch prognostiziert Handel ist. Celgene (CELG) überschreitet Anfang 2014 knapp unter 90 (1) und tritt eine Korrektur ein, die eine ausgedehnte Verteilung zeigt. Es fängt an, im April zu erholen und gewinnt Boden in einem stetigen Aufwärtstrend, der Preis in die vorhergehende Höhe im Juni aufhebt, während OBV dieses Niveau nicht erreicht. Das Lager schleift seit zwei Monaten in einem symmetrischen Dreieck und bricht aus (2), wobei es sich auf 100 anhebt, aber OBV hält weiter an und schleift weit unter dem hohen Wert des Vorjahres. Diese Divergenz zwingt den Aufwärtstrend zum Stillstand kommen und den Ausbruch Niveau unterschreiten, hoffnungsvoll Käufer Ausschütteln während OBV eine langsame und stetige Erholung macht schließlich Preis auf einen neuen Höchststand im November Verbindung (3). Aktien können leicht brechen oder brechen, wenn OBV Preisverhalten hinkt aber die unterschiedlichen Handlungs Wellen eine rote Fahne, die whipsaws bis Preis prognostiziert dreht OBV zu treffen oder OBV wendet Preis zu erfüllen. Dieses Testverhalten verfolgt die zweite Phase des Reaktionsreaktions-Auflösungszyklus, der in Master A Breakout mit Dreistufen-Marktmechanik umrissen ist. Thats, warum Händler sollten für OBV suchen, um Lead-Preis entsprechen, bevor sie das Risiko auf neue Ausbruch oder Pannen-Positionen zu nehmen. On-Balance-Volumen zeigt die Absicht der Marktteilnehmer, oft vor dem Preis-Aktion erzeugt ein Kauf-oder Verkaufssignal. Verwenden Sie es als Einstiegsfilter, wenn ein Sicherheitstest eine Hauptstütze oder einen Widerstandswert testet.